Почему говорят, что звезды на небе, они же в космосе?

Потому что небо - понятие относительное. Как объект или как отдельное пространство с границами оно не существует. Скорее, это панорама, открывающаяся перед вашим взором в тот момент, когда вы смотрите в космос. Небо - это видимая нами часть космоса, в котором находятся звёзды, планеты (в том числе и наша) и другие объекты.

Потому что есть люди не просвещённые в астрономии, и так как когда смотришь на небо, выглядит будто звёзды именно на небе, а не в космосе.

Звезды находятся в космосе, с этим не поспоришь. Но когда мы смотрим на небо ночью, мы видим звезды. Звездное небо - довольно распространенное выражение. Конечно, раньше люди не знали понятия космос, и небо было для них высоким-высоким куполом. Вот и повелось, что звезды - на небе. Да и к тому же, что есть небо, как не атмосфера земли, которая, в свою очередь, есть часть космического пространства? Свет звезд достигает неба, вот мы и видим их.

Потому что говорят то, что видят. Например - « вижу на горизонте мачты корабля, пеленг 30». Хотя корабль вполне себе в море и имеет какие то там координаты.

Более того, все координаты небесных тел (не космических тел) даются именно в небесных координатах «прямое восхождение и склонение», а никак не в неких космических.