Для начала в этом случае необходимо еще раз загрузить исполнительный файл. Всяко бывает и сборка бывает битой и многие другие причины. Удаляем .exe файл, скачиваем еще раз и пробуем запустить.
Если не помогло, то пробуем сделать запуск установщика от имени администратора. ПКМ кликаем на тот же установочный файл и выбираем вверху "запуск от имени Администратора".
Вышеописанные действия не помогают? Роем дальше. Делаем дефрагментацию жесткого диска, сканируем компьютер на наличие вирусов. После этого перезагружаем компьютер. Пробуем еще раз запустить инсталлятор.
Еще можно попробовать установить браузер Опера с выключенным антивирусом и брандмауэром. Скачайте установочный файл Опера с другого браузера. И, конечно, проверьте скачиваете ли браузер с официального сайта opera.com
Проблем может быть очень много. Если вышеуказанные действия не помогли, то обратитесь напрямую к разработчикам или на специализированный форум.