Индекс риска показывает, как изменится стоимость ценной бумаги через час?

Индекс риска (Ri) демонстрирует количественную оценку риска в баллах, переводимых из процентов. Он высчитывается по формуле

где

• Pq - вероятность возникновения риска;
• Lq - величина потенциальных потерь.

Каждый из множителей выражается числом от 1 до 5, определяемым по схеме:

• 0-10 - 1 балл, то есть незначительная вероятность/величина
• 10-40 - 2 балла,
• 40-60 - 3 балла,
• 60-90 - 4 балла,
• 90-100 - 5 баллов — критическая.

Самый малый результат умножения показателей равен 1, а самый высокий - 25.

Выводы делаем, глядя на матрицу оценки рисков:

Серые квадраты показывают риски и потери от них минимальные, красные — наоборот. Жёлтая зона — нестабильное пространство, где может случиться по-всякому.

Купив некую ценную бумагу, мы можем сделать предположение, насколько высока вероятность потерять всё или получать стабильный доход. Но даже самые красные цифры ничего не скажут о положении вещей через час. Отдавшие деньги Берни Мейдоффу, потеряли всё: одни быстро, другие — через многие годы. Индекс риска должен был составлять 25, эта контора вообще не имела права на существование. Однако принесшие деньги в эту пирамиду первыми долго радовались жизни, пока решением суда у них не отобрали то, что они считали доходом. Пришедшие перед самым закрытием псевдобизнеса потеряли их почти сразу, хотя и Ирвинг Пикард, назначенные разгребать этот ужас, постарался вернуть до 80% всех инвестиций.

Всё, что я знаю и понимаю про индекс риска, говорит о том, что он не показывает инвестору изменение стоимости ценной бумаги час спустя, нет.

Подробнее на эту тему здесь и здесь.