Игра в интернете - это прежде всего код. Если вы хотите вставить игру непосредственно на свой сайт, то нужно весь код игры вставить на свой сайт. Как вставлять зависит от самой игры, то есть от того, как её программа влияет на всю страницу. Игра может быть выполнена на флеш. Заливаете файл флеш игры на свой сайт (файл .swf). Можно переходить прямо по адресу файла, тогда флеш игра будет на весь экран. А можно её потом разместить в виде небольшого прямоугольника посредством кодов embed или iframe. Флеш игра по-моему на Javascript код вебстраницы не влияет, поэтому её можно вписать в любой div, размеры которого позволяют разместить там флеш приложение.
Если же у вас игра, написанная на Javascript, то тут нужно учитывать разные вещи: размер игрового поля, как программа взаимодействует со страницей, какие переменные использует. Если правильно всё учесть, коды программы и вебстраницы не будут конфликтовать друг с другом.
Ещё её можно разместить в отдельном html файле, а на странице её выводить во фрейме (тег iframe).